9月3日起外汇交易中心推出外币拆借报价行业务 境内美元同业拆放参考利率10点公布

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2018-10-27

记者从中国货币网获悉,9月3日起,中国外汇交易中心推出外币拆借报价行业务。

通过20家报价行的报价,计算出境内美元同业拆放参考利率(USDCIROR),于每个交易日10点公布。

今日,交易中心已经开始第一次公布USDCIROR数据。

根据《关于申请外币拆借报价行业务有关事项的通知》,经外币拆借会员自愿申请、交易中心综合评估,确定20家银行为首批外币拆借报价行,可通过交易中心系统提供报价。

这20家银行包括:国家开发银行、中国进出口银行,工、农、中、建、交五大行,中信、招商、光大、华夏、广发、兴业、民生、浙商、浦发9家股份制银行,邮储银行,上海银行、南京银行、宁波银行3家城商行。

每个交易日上午9:00至9:45,外币拆借报价行通过交易中心系统提供基于市场行情的以单利计息、无担保、批发性的美元拆出利率。 报价品种包括O/N、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年共八个标准期限(美元节假日无O/N报价)。

交易中心根据各报价行的报价,剔除最高、最低各2家报价,对其余报价进行算术平均后,计算得出每一期限品种的境内美元同业拆放参考利率,于每个交易日10:00通过中国货币网、交易系统等渠道发布。 9月3日,中国货币网首次公布USDCIROR,1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年品种的利率分别为:%、%、%、%、%、%、%。

交易中心称,此举是为进一步推动境内外币拆借市场的发展,向市场提供公允统一的境内外币拆借利率,为金融机构交易和定价提供更多便利。